الحديد فراشة الأسهم خيارات

ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد. الافتراضات توفر للمستثمرين مع طرق لكسب المال التي لا يمكن تكرارها مع الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم أو السندات وليس جميع أنواع التداول الخيار هي المشاريع عالية المخاطر هناك العديد من الطرق للحد من الخسائر المحتملة واحدة من هذه هو باستخدام استراتيجية فراشة الحديد الذي يحدد حد الدولار محددة على المبالغ التي يمكن للمستثمر إما كسب أو خسارة انها ليست معقدة كما يبدو. ما هو فراشة الحديد. استراتيجية فراشة الحديد هو عضو في مجموعة محددة من استراتيجيات الخيار المعروفة باسم وينغسبريادس لأن كل استراتيجية سميت مخلوق الطيران مثل فراشة أو كوندور يتم إنشاء استراتيجية فراشة الحديد من خلال الجمع بين انتشار الدب تحمل مع وضع الثور تنتشر مع تاريخ انتهاء متطابقة التي تتقارب في سعر الإضراب الأوسط مكالمة قصيرة ووضع كلاهما تباع في سعر الإضراب الأوسط، الذي يشكل الجسم من الفراشة، والدعوة ووضع يتم شراؤها فوق وتحت المتوسطة ستريك e على التوالي لتكوين الأجنحة تختلف هذه الإستراتيجية عن انتشار الفراشة الأساسية من جانبين، وهي انتشار ائتماني يدفع للمستثمر أقساطا صافية مفتوحة، في حين أن موقف الفراشة الأساسي هو نوع من توزيع الخصم، ويتطلب أربعة عقود بدلا من ذلك من ثلاثة مثل شركة ابن عمها العامة. أبك تتداول في 50 في أغسطس اريك يريد استخدام فراشة الحديد للربح على هذا السهم يكتب كل من دعوة 50 سبتمبر ووضع ويستلم 4 00 من قسط لكل عقد كما يشتري سبتمبر 60 مكالمة و 40 سبتمبر وضعت ل 0 75 كل النتيجة الصافية هي فوري 650 الائتمان بعد طرح الثمن المدفوع للمراكز طويلة من قسط وردت عن قصيرة منها 800- 150.Premium تلقى لمكالمة قصيرة ووضع 4 00 س 2 × 100 سهم 800.Premium دفعت لنداء طويل ووضع 0 75 × 2 × 100 سهم 150. 800 - 150 650 الأولي صافي الائتمان قسط. كيف يتم استخدام الاستراتيجية. كما ذكر سابقا، والفراشات الحديد تحد من كل من المكاسب والخسائر المحتملة إلى عن على المستثمر تم تصميمها للسماح للمستثمرين بالحفاظ على جزء على الأقل من صافي الأقساط التي يتم دفعها في البداية، وهو ما يحدث عندما يغلق سعر الضمان أو المؤشر الأساسي بين أسعار الإضراب العلوية والسفلية وبالتالي سوف يستخدم المستثمرون هذه الإستراتيجية عند نعتقد أن الأداة الأساسية ستبقى ضمن نطاق سعري محدد من خلال خيارات انتهاء الصلاحية كلما اقترب الجهاز الأساسي من سعر الإضراب الأوسط كلما ارتفع ربح المستثمر سوف يحقق المستثمرون خسارة إذا أغلق السعر إما فوق سعر الإضراب النداء العلوي أو أقل من سعر الإضراب للوضع السفلي يمكن تحديد نقطة التعادل للمستثمر عن طريق طرح وطرح العلاوة المستلمة من سعر الإضراب الأوسط بناء على المثال السابق، يتم احتساب نقاط التعادل إيريك كما في سعر الإضراب المتوسط ​​50 قسط المدفوع عند فتح 650. نقطة التعادل 50 50 50 100 سهم 650 56 50. نقطة التعادل الزوجية 50 - 6 50 x 100 سهم 650 43 50. إذا ارتفع السعر فوق أو دون نقاط التعادل، فإن اريك سيدفع أكثر لإعادة شراء المكالمة القصيرة أو وضعه مما كان عليه في البداية، مما أدى إلى خسارة صافية. وتغلق شركة أبك عند 75 في نوفمبر، وهو ما يعني أن جميع الخيارات في انتشار ستنتهي لا قيمة لها باستثناء خيارات المكالمة إيريك يجب بالتالي شراء مرة أخرى 50 مكالمة قصيرة ل 2500 75 سعر السوق - 50 سعر الإضراب × 100 سهم من أجل إغلاق منصبه وهو دفع قسط مماثل من 1500 على 60 مكالمة اشترى 75 سعر السوق - 60 سعر الإضراب 15 × 100 سهم له خسارة صافية على المكالمات وبالتالي 1،000، والتي يتم طرحها بعد ذلك من صافي أقساطه الأولية من 650 لخسارة صافية نهائية من 350. وبطبيعة الحال، ليس من الضروري أن تكون أسعار الإضراب العلوية والسفلية على مسافة متساوية من سعر الإضراب الأوسط يمكن إنشاء الفراشات الحديدية مع وجود تحيز في اتجاه واحد أو الآخر، حيث قد يعتقد المستثمر أن المخزون قد يرتفع أو انخفاض طفيف في السعر، ب فقط إلى مستوى معين إذا كان اريك يعتقد أن شركة أبك قد ترتفع إلى 60 قبل انتهاء في المثال أعلاه، ثم انه يمكن رفع أو خفض المكالمة العليا أو انخفاض أسعار ضربة وضع وفقا لذلك. يرون الفراشات يمكن أيضا أن تكون مقلوبة بحيث المراكز الطويلة يتم أخذها في سعر الإضراب الأوسط ووضع المواقف القصيرة في الأجنحة ويمكن القيام بذلك بشكل مربح خلال فترات التقلبات العالية للأداة الأساسية. الفوائد والعيوب. الفراشات إيرون توفر العديد من الفوائد الرئيسية للتجار ويمكن إنشاؤها باستخدام نسبيا وكمية صغيرة من رأس المال وتوفير دخل ثابت مع مخاطر أقل من ينتشر الاتجاه لأولئك الذين يستخدمونها على الأوراق المالية التي تغلق داخل سعر انتشار ويمكن أيضا أن تدحرجت أو لأسفل مثل أي انتشار آخر إذا كان السعر يبدأ في الخروج من هذا النطاق، ويمكن للمستثمرين إغلاق نصف التجارة والأرباح على الدعوة الدب المتبقية أو وضع الثور تنتشر إذا اختاروا ذلك المخاطر ومكافأة المعلمات هي أيضا بشكل واضح دي الغرامة إن صافي الأقساط المدفوعة في العراء هي أقصى ربح ممكن يمكن للمستثمر أن يجنيه من هذه الإستراتيجية، والفرق بين صافي الخسارة المستحق بين المكالمات الطويلة والقصيرة أو يضع ناقص القسط الأولي المدفوع هو أقصى خسارة ممكنة للمستثمر يمكن أن تتكبد كما هو مبين في المثال أعلاه. ولكن المستثمرين بحاجة لمشاهدة تكاليف العمولة لهذا النوع من التجارة كما يجب فتح أربع وظائف منفصلة ومغلقة، ونادرا ما حصل الربح الأقصى الممكن هنا لأن الأداة الأساسية عادة ما تكون قريبة في مكان ما بين سعر الإضراب الأوسط و إما الحد الأعلى أو السفلي ولأن معظم الفراشات الحديد يتم إنشاؤها باستخدام فروق ضيقة إلى حد ما، فإن فرص تكبد خسارة هي أعلى نسبيا. هرون الفراشات مصممة لتزويد المستثمرين مع دخل ثابت مع الحد من مخاطرها ومع ذلك، فإن هذا نوع من الاستراتيجية هو عادة مناسبة فقط للتجار الخيار من ذوي الخبرة الذين يمكن مشاهدة الأسواق خلال ساعات التداول وفهم شامل للمخاطر والمكافآت المحتملة المعنية تتطلب معظم منصات الوساطة والاستثمار أيضا المستثمرين الذين يستخدمون هذا أو غيرها من الاستراتيجيات المماثلة لتلبية بعض المتطلبات المالية أو التجارية. استطلاع أجرته وزارة الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 قياس إحصائي من تشتت العائدات لمؤشر الأمن أو السوق معين ويمكن إما التقلب إما أن يقاس. العمل الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. تشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع ، والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. إيرون Butterfly. DEFINITIO N من أيرون Butterfly. An استراتيجية الخيارات التي يتم إنشاؤها مع أربعة خيارات على ثلاثة أسعار متتالية أعلى الإضراب الخيارين الموجودين في الضربة الوسطى خلق طويلة أو قصيرة المدى سترادل مكالمة واحدة واحدة وضعت بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية اعتمادا على ما إذا كان يتم شراء الخيارات أو بيع خيارات الأجنحة في أسعار الإضراب أعلى وأسفل للاستراتيجية يتم إنشاؤها عن طريق شراء أو بيع خانقة مكالمة واحدة واحدة وضعت في أسعار الإضراب مختلفة ولكن نفس تاريخ انتهاء الصلاحية هذه الاستراتيجية تختلف عن فراشة لأنه يستخدم كل من المكالمات ويضع، على عكس كل المكالمات أو جميع يضع. بريكينغ دون الحديد الفراشة. استراتيجية فراشة الحديد يحد من كمية المخاطر والمكافأة بسبب المواقف الطويلة وقصيرة المقاصة إذا انخفض السعر بشكل كبير والمستثمر يحمل سترادل قصيرة في سعر الإضراب المركزي، ويتم حماية الموقف بسبب انخفاض وضع طويل على العكس من ذلك، عندما ارتفع سعر السهم المستثمر محمي من قبل call. Iron طويلة الفراشة سبرياد. انتشار فراشة الحديد هو استراتيجية تداول الخيارات المحايدة التي ينبغي استخدامها عند توقعك هو أن سعر الأمن ستبقى مستقرة نسبيا انها واحدة من الاستراتيجيات الأكثر تعقيدا هناك مجموع أربعة أرجل في انتشار وكلا المكالمات و يضع وتستخدم. هذه الاستراتيجية هو انتشار الائتمان، وهذا يعني أن تتلقى الائتمان مقدما في وقت إنشائه، والأرباح المحتملة والخسائر المحتملة محدودة على حد سواء يرجى الاطلاع أدناه للحصول على تفاصيل إضافية. النقطة الرئيسية. الاستراتيجية المحايدة. لا تناسب للمبتدئين. المعاملات شراء المكالمات المكالمات الكتابة شراء يضع الكتابة puts. Credit نشر الائتمان مقدما تلقى. على مستوى التداول المطلوبة. محتويات المحتويات روابط سريعة. أوصت خيارات وسطاء. أقرأ مراجعة زيارة بروكر. رياد ريفيو زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض قم بزيارة Broker. Read ريفيو زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. عندما تطبيق فراشة الحديد الفراشة. كما استراتيجية محايدة، بعقب الحديد تم تصميم إرفلي لإرجاع الربح عندما لا يتحرك الأمن الأساسي كثيرا في السعر انها استراتيجية مرنة التي يمكنك ضبطها لزيادة احتمال عودة الربح إذا كنت على استعداد لخطر خسائر محتملة أعلى يمكن أن تقدم عوائد عالية إذا كان سعر الأمن الكامن لا تتحرك على الإطلاق، لذلك استراتيجية جيدة لاستخدامها إذا كنت واثقا جدا أنه سيكون هناك القليل من عدم وجود تقلبات. كيفية تطبيق فراشة الحديد فرايد. ذي فراشة الحديد انتشار يتكون من أربعة أرجل، والتي يعني أن هناك أربعة أوامر يجب أن تضع مع وسيط الخاص بك عند إنشائه سوف تحتاج إلى استخدام شراء لفتح النظام والبيع لفتح النظام، لأنك بحاجة لشراء الخيارات وخيارات الكتابة المعاملات الأربعة المطلوبة هي كما يلي. شراء من المال calls. Sell في المكالمات المال. شراء من puts. Sell المال في puts. The المال يجب أن يكون عدد من الخيارات في كل ساق على قدم المساواة، ويجب أن جميع استخدام نفس تاريخ انتهاء الصلاحية ضربات من خارج من يضع المال والخروج من المكالمات النقدية يجب أن تكون على مسافة واحدة من سعر التداول الحالي للأمن الأساسي. يجب عليك أن تقرر إلى أي مدى من المال الذي ترغب هذه الخيارات أن يكون استخدام بعيدا من عقود المال سيزيد من احتمال صنع الربح، لأن النطاق المربح سيكون أوسع ولكن هذا سيزيد أيضا من الخسائر القصوى إذا كان الأمن الأساسي يجب أن تتحرك خارج نطاق مربحة. وقد قدمنا ​​مثالا على فراشة الحديد تنتشر أدناه لتوضيح كيف يمكن تطبيقها نحن ملاذ ر تستخدم بيانات السوق الحقيقية، ولكن بدلا من ذلك استخدمت أسعار الخيارات الافتراضية للحفاظ على الأمور بسيطة لقد تجاهلنا أيضا عمولة كوستاسباني X الأسهم يتداول في 50، وتوقعك هو أن السعر سيبقى في جميع أنحاء هذا price. you شراء 1 عقد 100 خيارات، 1 50 من كل من المكالمات النقدية ضربة 52 بتكلفة 150 هذا هو الساق A. You إرسال 1 عقد 100 خيارات، 2 كل من في المكالمات النقدية الإضراب 50 لائتمان 200 هذا هو الساق B. You شراء 1 عقد 100 خيارات، 1 50 كل من المال يضع ضربة 48 بتكلفة 150 هذا هو الساق C. You إرسال 1 عقد 100 خيارات، 2 كل من في المال يضع ضرب 50 لائتمان 200 هذا هو الساق D. إجمالي الائتمان المستلمة هو 400 و التكلفة الإجمالية 300 قمت بإنشاء فراشة الحديد انتشار ل صافي الائتمان من 100. المحتملة لفقدان الربح. ل فراشة الحديد انتشار لعودة أقصى قدر ممكن الربح، تبقى في 50 بحلول وقت انتهاء هذا سوف يؤدي إلى خيارات في جميع الساقين تنتهي لا قيمة لها، لذلك سوف أساسا فقط الحفاظ على صافي الائتمان 100 في هذا المثال كما الربح الخاص بك. هناك لا تزال الأرباح التي ينبغي بذلها إذا كان الأمن الأساسي لا تتحرك قليلا، وهناك نقاط التعادل العلوي ونقاط التعادل أقل إذا كان سعر الأمن الأساسي يذهب فوق نقطة التعادل العلوي أو أقل من نقطة التعادل أدنى، ثم استراتيجية سيعود خسارة. الثانية. وسوف تكون الخسارة القصوى إذا كان سعر وندرلين ز الأمن يذهب فوق ضربة الدعوة طويلة الساق ألف أو دون إضراب طويلة وضع الساق ج وهناك صيغ لحساب الحد الأقصى للخسارة، والحد الأقصى للربح، ونقاط التعادل لقد لخصنا هذه أدناه، جنبا إلى جنب مع توفير تفاصيل ما يمكن أن يحدث لدينا مثال فراشة الحديد تنتشر في مختلف النتائج. إذا كان سعر أسهم الشركة X بقيت بالضبط في 50 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، فإن الخيارات التي تم شراؤها في الساقين A و C تبقى من المال وتنتهي لا قيمة لها و تلك التي كتبت في الساقين B و D ستبقى في المال وأيضا تنتهي لا قيمة لها الربح الخاص بك سيكون صافي الائتمان. إذا ارتفع سعر أسهم الشركة X إلى 52 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، فإن الخيارات التي تم شراؤها في الساق A سيكون في والمال ولا قيمة لها تلك التي كتبها في الساق B سيكون من المفيد حوالي 2 لكل منهما، ل مجموع المسؤولية 200 تلك الموجودة في الساقين C و D سيكون من المال ولا قيمة لها مجموع المسؤولية من 200 سيتم تعويضها جزئيا من قبل 100 صافي الائتمان، و توتا الخاص بك فإن خسارة L ستكون 100. إذا انخفض سعر أسهم الشركة X إلى 48 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، والخيارات في الساقين A و B ستكون من المال ولا قيمة لها تلك التي اشترى في الساق C سيكون في المال و لا قيمة لها تلك التي كتبت في الساق D سيكون من المفيد حوالي 2 لكل منهما، ليصبح مجموع الخصوم 200 مجموع التزاماتك 200 سيتم تعويضها جزئيا من قبل صافي الائتمان 100، وسوف تكون الخسارة الإجمالية 100. يتم تحقيق أقصى قدر من الربح عندما سعر الأسهم الأساسية سترايك في الساقين B D. الحد الأقصى للربح هو صافي الائتمان المستقبلة. الحديد فراشة انتشار اثنين من نقاط التعادل العلوي كسر - حتى نقطة وخفض كسر حتى نقطة. أوبر كسر حتى نقطة سترايك سعر الساقين بد - صافي الائتمان عدد من الخيارات في كل ساق. انخفاض نقطة التعادل حتى الإضراب سعر الساقين بد صافي الخصم عدد من الخيارات في كل ساق. الحديد فراشة انتشار سيعود الربح إذا كان سعر الأمن الأساسي أعلى نقطة التعادل وحتى انخفاض كسر حتى Point. The فراشة الحديد انتشار سيؤدي إلى خسارة إذا بيأر الجليد من الأمن الكامنة أعلى نقطة التعادل حتى أو أدنى نقطة التعادل. وسيتم إجراء أقصى خسارة إذا كان سعر الأمن الكامنة أو ضربة الساق A أو سعر الأمن الكامنة أو ضربة الساق C. The فراشة الحديد هو واضح معقدة في المقام الأول بسبب عدد المعاملات المعنية عدد المعاملات يعني أيضا أنك سوف تدفع عمولات أعلى مما لو كنت تستخدم بعض الاستراتيجيات أبسط ومع ذلك، يمكنك حساب الحد الأقصى للربح المحتمل والحد الأقصى للخسارة المحتملة في وقت وتطبيق الاستراتيجية، وهو فائدة مفيدة. وبشكل عام، وانتشار الفراشة الحديد هو استراتيجية جيدة لاستخدامها إذا كنت تقوم بتجارة كبيرة حتى رسوم لجنة فازت المسألة كثيرا، وكنت واثقا من أن الأمن الكامن فاز t الخطوة كثيرا، إذا كان على الإطلاق، في السعر.