كوفمان متوسط التحرك التكيفي إستراتيجية التداول إستراتيجية التصفية فيلتر. I إستراتيجية التداول. المطور بيري كوفمان كوفمان المتوسط المتحرك التحرك كاما المصدر كوفمان، بيجاي 1995 سمارتر ترادينغ تحسين الأداء في الأسواق المتغيرة نيو يورك مكغرو هيل، إنك كونسيبت استراتيجية التداول التي تعتمد على مرشح ضوضاء التكيف الهدف التحقق من الأداء من الإعداد والفلتر المواصفات الجدول 1 النتائج الشكل 1-2 الصفقات التجارية الصفقات الطويلة المتوسط المتحرك التكيفي آما يتحول الصفقات القصيرة يتحرك المتوسط المتحرك المتحرك لأسفل ملاحظة يبدو أن خط الاتجاه آما يتوقف عند عدم وجود اتجاه للأسواق عند اتجاه الأسواق ، خط الاتجاه أما يصعد حتى دخول التجارة صفقات طويلة يتم وضع شراء في الإغلاق بعد الإعداد الصاعد الصفقات القصيرة A يتم وضع البيع في الإغلاق بعد وضع الهبوطي التجارة خروج الجدول 1 محفظة 42 أسواق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق السلع والعملات ، وأسعار الفائدة، ومؤشرات الأسهم البيانات 32 عاما منذ عام 1980 منصة اختبار MATLAB. II حساسية الاختبار ل 3-D المخططات التي كتبها 2-D الرسوم البيانية كفاف لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر قرحة الأداء، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط فوز نسبة الخسارة متوسط الصورة النهائية تظهر حساسية منحنى الأسهم. تغيير المتغيرات إرلنغث فيلتريندكس تعريفات الجدول 1.Figure 1 مدخلات أداء المحفظة الجدول 1 الانزلاق اللجنة 0.AMA طول إرلنغث هو المتوسط المتحرك التكيفي على مدى فترة إرلنغث إرلنغث هي فترة نظرة إلى الوراء من نسبة الكفاءة إير إير i عبس ديركتيون i التقلب ط، حيث القيمة المطلقة هي القيمة المطلقة الاتجاه i كلوز i كلوز i إرلنغث، التقلب i عبس الدلتاكلوس i، إرلنغث، حيث هو مجموع فترة إرلنغث، دلتكلوس i كلوز i كلوز i 1 فاستمالنغث هي فترة من المتوسط المتحرك السريع سلومالنغث هو فترة من المتوسط البطيء المتحرك أما أنا 1 سي كلوز i أما i 1، حيث سي إير i سريع بطيء بطيء 2، سريع 2 فاستمالنغث 1، بطيء 2 سلومالنغث 1 مؤشر i. ERLength 2، 100، ستيب 2 فاستمالنغث 2 سلومالنغث 30.Lo نغ الصفقات إذا أما أنا أما i 1 أما i 1 أما i 2 ثم ميناما أما i 1 التكيف المتحرك المتوسط يتحول مع محور في ميناما الصفقات قصيرة أما أنا أما i 1 أما i 1 أما i 2 ثم ماكساما أما i 1 التكيف المتحرك المتوسط يتحول مع محور في مؤشر ماكساما i. فيلتر i فيلتريندكس ستديف أما أنا أما i 1، N، حيث ستديف هو الانحراف المعياري للمسلسل على N فترات N 20 القيمة الافتراضية مؤشر i. FilterIndex 0 0، 1 0، الخطوة 0 02 N 20. الصفقات الطويلة يتم وضع شراء في الإغلاق عند أما أنا أما 1 أما أنا ميناما تصفية ط الصفقات قصيرة يتم وضع بيع في الإغلاق عند أما أنا أما 1 1 ماكساما أما i تصفية i i. Stop فقدان الخروج أتر أترلنغث هو متوسط المدى الحقيقي على مدى فترة أترلنغث أترستوب هو متعددة من أتر أترلنغث الصفقات الطويلة يتم وضع وقف بيع في دخول أتر أترلنغث أترستوب الصفقات قصيرة يتم وضع وقف شراء في دخول أتر أترلنغث ATRStop. ATRLength 20 أترستوب 6.ERLength 2 ، 100، ستيب 2 فيلتيريندكس 0 0، 1 0، ستيب 0 02.Do المتوسطات المتحركة التكيفية تؤدي إلى نتائج أفضل. المتوسطات المتحركة هي أداة مفضلة من التجار النشطين ومع ذلك، عندما تتعزز الأسواق، يؤدي هذا المؤشر إلى العديد من الصفقات السائبة، مما يؤدي إلى سلسلة محبطة من انتصارات وخسائر صغيرة قضى المحللون عقود في محاولة لتحسين المتوسط المتحرك البسيط في هذه المقالة، فإننا ننظر إلى هذه والجهود المبذولة وتجد أن بحثهم أدى إلى أدوات التداول المفيدة لقراءة الخلفية على المتوسطات المتحركة بسيطة، وتحقق من المتوسطات المتحركة بسيطة جعل اتجاهات الوقوف إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة تم تلخيص مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة من قبل روبرت إدواردز وجون ماجي في الطبعة الأولى من التحليل الفني للاتجاهات الأسهم عندما قالوا، وكان يعود في عام 1941 أننا سعداء جعل الاكتشاف على الرغم من العديد من الآخرين قد جعلت من قبل ذلك عن طريق متوسط البيانات لعدد محدد من الأيام يمكن للمرء أن تستمد نوعا من خط الاتجاه الآلي الذي من شأنه أن يفسر بالتأكيد التغيرات في الاتجاه يبدو أنه من الجيد جدا أن يكون صحيحا في الواقع، كان جيدا جدا ل يكون صحيح. مع العيوب التي تفوق المزايا، إدواردز وماجي تخلى بسرعة حلمهم من التداول من طابق واحد الشاطئ ولكن بعد 60 عاما كتبوا تلك الكلمات، والبعض الآخر لا يزال في محاولة للعثور على أداة بسيطة من شأنها أن تسخر جهد ثروات الأسواق . المتوسطات المتحركة البسيطة لحساب المتوسط المتحرك البسيط إضافة أسعار الفترة الزمنية المطلوبة وتقسيمها حسب عدد الفترات المحددة إن تحديد المتوسط المتحرك لمدة خمسة أيام سيتطلب جمع أحدث خمسة أسعار إقفال وتقسيمها بمقدار خمسة. إذا كان الأكثر الإغلاق الأخير فوق المتوسط المتحرك، سيتم اعتبار السهم في اتجاه صعودي. يتم تحديد الاتجاهات الجانبية بتداول الأسعار دون المتوسط المتحرك لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة. هذا الموقع الذي يحدد الاتجاه يتيح إمكانية نقل المتوسطات إلى توليد إشارات التداول في أبسط تطبيقاته، يشتري المتداولون عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك وتبيع عندما تعبر الأسعار تحت هذا الخط. حيث يضمن ذلك وضع التاجر على الجانب الأيمن من كل صفقة هامة لسوء الحظ، في حين تمهيد البيانات، فإن المتوسطات المتحركة تتخلف عن عمل السوق، وسيعطي التاجر دائما تقريبا جزءا كبيرا من أرباحه حتى على أكبر فوز المتوسطات المتحركة المتوقعة يبدو أن المحللين يحبون فكرة المتوسط المتحرك وقد أمضوا سنوات في محاولة للحد من المشاكل المرتبطة بهذا الفارق الزمني واحد من هذه الابتكارات هو المتوسط المتحرك الأسي إما يعطى هذا النهج ترجيح أعلى نسبيا للبيانات الحديثة، ونتيجة لذلك فإنه يبقى أقرب إلى حركة السعر من متوسط متحرك بسيط الصيغة لحساب المتوسط المتحرك الأسي هو. EMA الوزن إغلاق 1-الوزن إيمي أين. الوزن هو ثابت تمهيد المحدد من قبل المحلل. إيماي هو المتوسط المتحرك الأسي من أمس. قيمة الترجيح المشتركة هي 0 181، وهو قريب من المتوسط المتحرك بسيط لمدة 20 يوما آخر هو 0 10، وهو ما يقرب من 10 يوما تتحرك على الرغم من أنه يقلل من الفارق الزمني، فإن المتوسط المتحرك الأسي يفشل في معالجة مشكلة أخرى مع المتوسطات المتحركة، أي أن استخدامها لإشارات التداول سيؤدي إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة في مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية ويقدر ويلس وايلدر أن الأسواق فقط اتجاه ربع الوقت ينحصر ما يصل إلى 75 من إجراءات التداول في نطاقات ضيقة، عندما تتولد إشارات شراء وبيع متوسطة الحركة بشكل متكرر مع تحرك الأسعار بسرعة فوق المتوسط المتحرك وتحته لمعالجة هذه المشكلة، فإن العديد من المحللين اقترح تغيير عامل الترجيح لحساب إما لمعرفة المزيد، انظر كيف تتحرك المتوسطات المستخدمة في التداول. تغيير المتوسطات المتحركة إلى إجراءات السوق طريقة واحدة لمعالجة مساوئ المتوسطات المتحركة هي ضرب عامل الترجيح بنسبة تقلب القيام بذلك يعني أن المتوسط المتحرك سيكون أكثر من السعر الحالي في الأسواق المتقلبة وهذا من شأنه أن يسمح للفائزين لتشغيل كما يأتي الاتجاه إلى ه والثاني، والأسعار تعزز المتوسط المتحرك سوف تقترب من إجراءات السوق الحالية، ومن الناحية النظرية، تسمح للتاجر للحفاظ على معظم المكاسب التي تم التقاطها خلال هذا الاتجاه في الممارسة العملية، يمكن أن تكون نسبة التقلب مؤشرا مثل عرض بولينجر باند، الذي يقيس المسافة بين بولنجر باندز المعروفة لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر، انظر أساسيات بولينجر باندز. اقترح بيري كوفمان استبدال متغير الوزن في صيغة إما مع ثابت على أساس نسبة الكفاءة إير في كتابه الجديد للتجارة الأنظمة والأساليب تم تصميم هذا المؤشر لقياس قوة الاتجاه المحدد ضمن نطاق من -1 0 إلى 1 0 ويتم حسابه مع تغيير بسيط في الصيغة. ER إجمالي الفترة الزمنية لتغير الأسعار المطلقة لكل شريط. النظر وهو السهم الذي يحتوي على مجموعة من خمس نقاط كل يوم، وفي نهاية خمسة أيام اكتسب ما مجموعه 15 نقطة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إير من 0 67 15 نقطة التصاعدي مقسوما على مجموع مجموع 25 نقطة كان هذا انخفضت الأسهم 15 نقطة، فإن إير سيكون -0 67 لمزيد من المشورة التجارية من بيري كوفمان، وقراءة لوسينغ تو وين الذي يحدد استراتيجيات للتعامل مع خسائر التداول. ويستند مبدأ كفاءة الاتجاه على كم حركة الاتجاه أو الاتجاه لك الحصول على وحدة من حركة السعر على مدى فترة زمنية محددة وتشير إير من 1 0 إلى أن السهم في الاتجاه الصعودي المثالي -1 0 يمثل الاتجاه الهبوطي الكمال من الناحية العملية، ونادرا ما يتم التوصل إلى أقصى الحدود. لتطبيق هذا المؤشر للعثور على التكيف المتوسط المتحرك آما، سوف يحتاج المتداولون لحساب الوزن مع الصيغة التالية، معقدة نوعا ما. C إير سكف سس سس 2 وحيث إن إسف هو الثابت الأسي لأسرع إيما المسموح به عادة 2.SCS هو ثابت أسي لأبطأ إما المسموح به في كثير من الأحيان 30.ER هو نسبة الكفاءة التي لوحظت أعلاه. ثم تستخدم قيمة C في صيغة إما بدلا من متغير الوزن الأبسط على الرغم من صعوبة حساب باليد، فإن المتوسط المتحرك التكيفي يشمل أوسد كخيار في جميع حزم برامج التداول تقريبا لمزيد من المعلومات حول المتوسط المتحرك المتوسط، اقرأ قراءة المتوسط المتحرك المتحرك بشكل أسي. وترد أمثلة على خط أحمر متوسط متحرك بسيط، وخط زاوي متوسط متحرك أسي، ومتوسط خط خضراء متوسط قابل للتكيف في الشكل 1.Figure 1 أما في الأخضر ويظهر أعظم درجة من تسطيح في العمل مجموعة محددة ينظر على الجانب الأيمن من هذا الرسم البياني في معظم الحالات، فإن المتوسط المتحرك الأسي، كما هو موضح الخط الأزرق، هو الأقرب إلى السعر أكتيون يظهر المتوسط المتحرك البسيط كخط أحمر. المتوسطات المتحركة الثلاثة المبينة في الشكل كلها عرضة للاتجار بالمنحنى في أوقات مختلفة. هذا العيب للمتوسط المتحرك كان مستحيلا حتى الآن للقضاء عليه. الاستنتاج قام روبرت كولبي باختبار المئات من الصفقات الفنية، أدوات التحليل في موسوعة مؤشرات السوق الفنية وختم قائلا: على الرغم من أن المتوسط المتحرك التكيفي هو فكرة جديدة مثيرة للاهتمام مع نداء فكري كبير، تفشل الاختبارات لإظهار أي ميزة عملية حقيقية لهذا الاتجاه أكثر تعقيدا طريقة تمهيد هذا لا يعني التجار يجب تجاهل فكرة ويمكن الجمع بين أما مع مؤشرات أخرى لتطوير نظام التداول مربحة لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، وقراءة اكتشاف كيلتنر قنوات و تشايكين مذبذب. يمكن استخدام إير كمؤشر الاتجاه قائمة بذاتها لتحديد الفرص التجارية الأكثر ربحية كمثال على ذلك، والنسب فوق 0 30 تشير إلى اتجاهات صعودية قوية وتمثل الشراء المحتملة بدلا من ذلك، منذ يتحرك التقلبات في دورات، والأسهم مع أدنى ويمكن رصد نسبة الكفاءة كفرص الاختراق. أقصى قدر من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي لمؤسسة الإيداع أخرى .1 مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوقي معين يتم قياسها. العمل الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون البنوك، الذي يحظر على البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. تشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، العملة من الهند الروبية تتكون من 1.Kaufman s التكيف المتحرك المتوسط KAMA. Kaufman s التكيف المتحرك المتوسط KAMA. Developed بي بيري كوفمان، كوفمان s التكيف المتحرك المتوسط كاما هو المتوسط المتحرك المصمم لاحتساب ضجيج السوق أو تقلبه سوف تتبع كاما عن كثب الأسعار عندما تكون تقلبات الأسعار صغيرة نسبيا والضوضاء منخفضة سوف تتكيف كاما عندما يتأرجح السعر ويتابع الأسعار من مسافة أكبر يمكن استخدام هذا المؤشر التالي لتحديد الاتجاه العام، ونقطة تحول الوقت وتصفية حركة الأسعار. هناك عدة خطوات المطلوبة لحساب كوفمان s المتوسط المتحرك التكيف دعونا s أولا تارت مع الإعدادات الموصى بها من قبل بيري كوفمان، والتي هي كاما 10،2،30.10 هو عدد الفترات لنسبة الكفاءة ER.2 هو عدد فترات أسرع ثابت إما 30. هو عدد من فترات لأبطأ إما ثابت. قبل حساب كاما، نحن بحاجة لحساب نسبة كفاءة إير و سموثينغ ثابت سك كسر الصيغة إلى شذرات حجم لدغة يجعل من الاسهل لفهم المنهجية وراء المؤشر لاحظ أن عبس لتقف على القيمة المطلقة القيمة. Efficiency ER. The إير هو في الأساس تغيير الأسعار المعدلة للتقلب اليومي. من الناحية الإحصائية، فإن نسبة الكفاءة تخبرنا الكفاءة الكسورية لتغيرات الأسعار إير يتقلب بين 1 و 0، ولكن هذه الحالات المتطرفة هي الاستثناء، وليس القاعدة إير ستكون 1 إذا كانت الأسعار رفعت 10 فترات متتالية أو أسفل 10 فترات متتالية سوف إير يكون صفر إذا كان السعر دون تغيير على مدى 10 فترات. تمهيد ثابت SC. The ثابت تمهيد يستخدم إير واثنين من الثوابت تمهيد بس إد على المتوسط المتحرك الأسي. كما كنت قد لاحظت، ثابت ثابت يستخدم ثوابت تمهيد للمتوسط المتحرك الأسي في صيغته 2 30 1 هو ثابت تمهيد لمدة 30 فترة إما أسرع سك هو ثابت تمهيد ل أقصر إما فترات 2 أبطأ سك هو ثابت تمهيد لأبطأ إما 30 فترات لاحظ أن 2 في النهاية هو لمربع المعادلة. مع نسبة الكفاءة إير وتمهيد ثابت سك، ونحن الآن على استعداد لحساب كوفمان ق المتوسط المتحرك التكيفي كاما نظرا لأننا نحتاج إلى قيمة أولية لبدء الحساب، فإن كاما الأول هو مجرد متوسط متحرك بسيط تستند الحسابات التالية إلى الصيغة أدناه. الكالكولاتيون مثال الرسم البياني. تعرض الصور أدناه لقطة شاشة من جدول بيانات إكسيل المستخدم لحساب كاما و كق المقابلة chart. Usage و Signals. Chartists يمكن استخدام كاما مثل أي مؤشر الاتجاه التالي التالية، مثل المتوسط المتحرك يمكن لل تشارتيستس البحث عن سعرية الصلبان، اتجاهي والتغييرات والإشارات المصفاة. أولا، يشير الصليب فوق أو أسفل كاما التغيرات الاتجاهية في الأسعار كما هو الحال مع أي متوسط متحرك، فإن نظام كروس بسيط توليد الكثير من الإشارات والكثير من الرسوم البيانية يمكن أن تخفض الرسوم البيانية من خلال تطبيق السعر أو تصفية الوقت إلى عمليات الانتقال قد تتطلب السعر لعقد الصليب لعدد محدد من الأيام أو تتطلب الصليب تتجاوز كاما بنسبة مئوية. ثانيا، يمكن للمخططين استخدام اتجاه كاما لتحديد الاتجاه العام للأمن وهذا قد يتطلب تعديل المعلمة على نحو سلس يمكن للمؤشرين أن يغيروا المعامل الوسطي، وهو أسرع ثابت إما، لتسهيل كاما والبحث عن التغيرات الاتجاهية الاتجاه هبوطي طالما أن كاما تتراجع وتزداد أدنى مستوياتها. الاتجاه صاعد طالما أن كاما آخذة في الارتفاع و تزوير قمم أعلى يظهر كروجر المثال أدناه كاما 10،5،30 مع اتجاه صعودي حاد من ديسمبر إلى مارس، واتجاه صعودي أقل حدة من مايو إلى أغسطس. وأخيرا، يمكن أن الرسوم البيانية كومبي إشارات وتقنيات ن يمكن للمخططين استخدام كاما على المدى الطويل لتحديد الاتجاه الأكبر و كاما على المدى القصير لإشارات التداول على سبيل المثال، يمكن استخدام كاما 10،5،30 كمرشح الاتجاه و يعتبر صعوديا عند الارتفاع مرة واحدة صعودية ، يمكن للرسم البياني أن يبحث بعد ذلك عن الصلبان الصاعد عندما يتحرك السعر فوق كاما 10،2،30 المثال التالي يظهر م مع ارتفاع كاما على المدى الطويل والصعود الهابط في ديسمبر كانون الثاني وفبراير على المدى الطويل كاما رفضت في أبريل وكان هناك الهبوط الهابط في مايو ويونيو ويوليو. كاما يمكن العثور على كدليل مؤشر في منضدة شاربشارتس سوف تظهر الإعدادات الافتراضية تلقائيا في مربع المعلمة مرة واحدة يتم تحديدها ويمكن أن المخططين تغيير هذه المعلمات لتتناسب مع احتياجاتهم التحليلية المعلمة الأولى هي لنسبة الكفاءة وينبغي أن الامتناع عن الرسوم البيانية من زيادة هذا الرقم بدلا من ذلك، يمكن أن الرسامين تقليل ذلك لزيادة حساسية تشارتيستس تبحث لسلاسة كاما لتحليل الاتجاه على المدى الطويل يمكن أن تزيد من م إيدل المعلمة بشكل متزايد على الرغم من أن الفرق هو فقط 3، كاما 10،5،30 هو أكثر سلاسة بكثير من كاما 10،2،30.Further Study. From الخالق، والكتاب أدناه يقدم معلومات مفصلة عن المؤشرات والبرامج والخوارزميات والأنظمة ، بما في ذلك تفاصيل عن كاما وغيرها من أنظمة المتوسط المتحرك. أنظمة التداول والطرق بيري كوفمان.
No comments:
Post a Comment